Les conséquences de la segmentation partielle des marchés bourisers sur les prix d’équilibre des titres : une analyse numérique

Auteur(s) : HAMET Joanne

Année de publication : 1998

Numéro : 12

Pricing and Hedging S&P 500 Index Options with Hermite Polynomial Approximation : Empirical Tests of Madan and Milne’s model

Auteur(s) : ANE Thierry

Année de publication : 1998

Numéro : 11

Une stratégie d’intervention sur les marchés d’options sur contrat à terme de produits pétroliers

Auteur(s) : SKANDRANI Yezid

Année de publication : 1998

Numéro : 10

Stochastic Volatility and Transaction Time : an Activity-Based Volatility Estimator

Auteur(s) : ANE Thierry, GEMAN Hélyette

Année de publication : 1998

Numéro : 9

Is there value-added information in liquidity and risk premium

Auteur(s) : HAMON Jacques, JACQUILLAT Bertrand

Année de publication : 1998

Numéro : 7

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Anomalies boursières sur le marché jamaïcain des actions

Auteur(s) : MAI Huu Minh, RIGOBERT Marie-Josèphe, TCHEMENI Emmanuel

Année de publication : 1998

Numéro : 6

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Prévisibilité des rentabilités sur le marché jamaïcain des actions

Auteur(s) : MAI Huu Minh, RIGOBERT Marie-Josèphe, TCHEMENI Emmanuel

Année de publication : 1998

Numéro : 5

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Etude comparative de la performance des modèles d’évaluation des bons de souscription d’actions sur le marché français

Auteur(s) : CHOLLET Pierre,

Année de publication : 1998

Numéro : 4

Trésorerie et évolution du développement des entreprises

Auteur(s) : KOULAYOM Henri

Année de publication : 1998

Numéro : 3

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Asset Prices are Brownian motion : only in Business Time

Auteur(s) : GEMAN Hélyette, MADAN Dilip B., YOR Marc

Année de publication : 1998

Numéro : 2

Le rachat d’actions : une politique de valorisation des actions

Auteur(s) : HAMON Jacques

Année de publication : 1998

Numéro : 1

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Un cadre unifié pour les contrats à terme

Auteur(s) : DESVILLES (G.)

Année de publication : 1999

Numéro : 13

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La théorie positive de la comptabilité : une revue des critiques

Auteur(s) : JEANJEAN (T.)

Année de publication : 1999

Numéro : 12

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L’anomalie du Super Bowl et le comportement rationnel des investisseurs

Auteur(s) : MOREL (C.)

Année de publication : 1999

Numéro : 11

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Endettement, « Free Cash-Flows » et création de valeur

Auteur(s) : BATSCH (L.)

Année de publication : 1999

Numéro : 10

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Une approche « forme réduite » du risque de crédit

Auteur(s) : DORDAIN (J. N.)

Année de publication : 1999

Numéro : 9

Implied Risk Aversion in Options Prices Using Hermite Polynomials

Auteur(s) : COUTANT (S.)

Année de publication : 1999

Numéro : 8

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Trois modèles de structure par terme des prix du pétrole : une comparaison

Auteur(s) : LAUTIER (D.)

Année de publication : 1999

Numéro : 7

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Theory and Calibration of HJM with Infinitely Many Factors

Auteur(s) : GUIOTTO Paolo et RONCORONI Andrea

Année de publication : 1999

Numéro : 6

Existence d’une relation d’équilibre entre variables économiques et variables financières sur le marché français

Auteur(s) : PRAS Isabelle

Année de publication : 1999

Numéro : 5

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