Français 
English Auteur(s) : HAMET Joanne, RIVA Fabrice et TNANI Samia
Année de publication : 1996
Numéro : 3
Cahiers de recherche
L’application des options exotiques aux programmes de rémunération incitative des salariés
Auteur(s) : WU Jian, JACQUILLAT Bertrand, ROMANO Marc
Année de publication : 1996
Numéro : 2
Les déterminants informationnels de la volatilité sur le marché français des actions
Auteur(s) : AYACHI Mourad
Année de publication : 1996
Numéro : 1
Order flow, transaction clock and normality of asset returns
Auteur(s) : ANE Thierry, GEMAN Hélyette
Année de publication : 1997
Numéro : 14
Evaluation du risque d’audit : proposition d’un modèle linguistique
Contribution des initiés à l’efficience informationnelle
Les options extensibles avec changement d’actif sous-jacent
Auteur(s) : WU Jian
Année de publication : 1997
Numéro : 11
Peut-on parler de bulle d’état sur le marché français des actions ?
The quality option implicit in futures contracts : the case of notional bond futures in France
Auteur(s) : BELLIER DELIENNE Annie
Année de publication : 1997
Numéro : 9
Les effets induits des annonces de bénéfice sur l’asymétrie d’information
Auteur(s) : GAJEWSKI Jean-François
Année de publication : 1997
Numéro : 8
Efficience des contrats à terme du NYMEX et de l’IPE : une application de la cointégration
Expected returns and liquidity premium on the Paris bourse : an empirical investigation
Auteur(s) : HAMON Jacques, JACQUILLAT Bertrand
Année de publication : 1997
Numéro : 6
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The diversion of order flow on french shares from CAC to SEAQ international : a field study
Auteur(s) : JACQUILLAT Bertrand, GRESSE Carole
Année de publication : 1997
Numéro : 5
Les échanges de blocs sur le marché central à la Bourse de Paris : une étude empirique
Auteur(s) : RIVA Fabrice
Année de publication : 1997
Numéro : 4
L’évaluation des options en présence d’une prime de liquidité verticale
Auteur(s) : BELLALAH Mondher, PRIGENT Jean-Luc
Année de publication : 1997
Numéro : 3
La fourchette optimale dans un marché concurrentiel d’options en présence d’un manque de liquidité
Auteur(s) : BELLALAH Mondher, PRIGENT Jean-Luc
Année de publication : 1997
Numéro : 2
La fourchette optimale dans un marché non liquide d’options
Auteur(s) : BELLALAH Mondher, PRIGENT Jean-Luc
Année de publication : 1997
Numéro : 1
Competition or Fragmentation ? A test of the Impact of The SEAQI on the Liquidity of the Paris Bourse
Auteur(s) : HAMET Joanne
Année de publication : 1998
Numéro : 14
Réservations de cotation, données manquantes et procédures d’ajustement
Dual Trading on an Auction Market and on a Dealership Market and the Discovery of Prices
Auteur(s) : GRESSE Carole
Année de publication : 1998
Numéro : 13