Professeur
Sujets de recherche et d'enseignement : Microstructure des marchés financiers, économétrie de la finance, évaluation d'actifs, marchés électroniques, liquidité des marchés, comportement des investisseurs, contagion.
Responsabilités administratives :
Mon CV
Recent publications
- « Bivariate INAR processes with application to mutual fund share purchase/redemption counts” with S. Darolles, R. Sun, and Y. Lu, Journal of Multivariate Analysis, Volume 173, p. 181-203, 2019.
- « Mixture of Distribution Hypothesis: Analyzing daily liquidity frictions and information flows« , with S. Darolles and G. Mero, Journal of Econometrics, 201, p. 367-383, 2017.
- « Intrinsic Liquidity in Conditional Volatility Models », with S. Darolles, C. Francq and J.M. Zakoïan, Annals of Economics and Statistics, 123/124, p. 225-245, 2016.
- « Gauging Liquidity Risk in Emerging Market Bond Index Funds », with S. Darolles and J. Dudek, Annals of Economics and Statistics, 123/124, p. 247-269, 2016.
-
« Measuring the liquidity part of volume« , with S. Darolles and G. Mero, Journal of Banking and Finance, 50, p. 92-105, 2015.
- « Trading Volume and Arbitrage« , with S. Darolles, Journal of Business Review, Vol. 3 No. 3, p. 30-39, June 2014.