Professeur, Directrice de l'équipe de recherche
Carole Gresse est professeur de finance à l’Université Paris-Dauphine, où elle anime l’équipe de recherche DRM Finance. Elle est diplômée de l’ESCP Europe et docteur de l’Université Paris-Dauphine. Elle a été professeur invité à l’Université de Neuchâtel et à l’Université de Lugano en Suisse, et chercheur invité à l’UCL Mons en Belgique, à UNSW en Australie et à Columbia University. Ses recherches portent sur la microstructure des marchés et sur les introductions en bourse. Elle a publié plusieurs ouvrages en finance ainsi que plusieurs articles de recherche en microstructure des marchés financiers.
Mon CV
Lien vers le CV Site personnel : www.carolegresse.com
Publications
Effects of Lit and Dark Market Fragmentation on Liquidity, Journal of Financial Markets, accepté à paraître.
Liquidity Benefits from IPO Underpricing: Ownership Dispersion or Information Effect, avec N. Bouzouita et J.-F. Gajewski, Financial Management, 44(4), 785-810, 2015.
Liquidity and Risk Sharing Benefits from Opening an ETF Market with Liquidity Providers: Evidence from the CAC 40 Index, avec R. De Winne et I. Platten, International Review of Financial Analyis, 34, 31-43, 2014.
Direct and Indirect Effects of Index ETFs on Spot-Futures Pricing and Liquidity: Evidence from the CAC 40 Index, avec L. Deville et B. de Séverac, European Financial Management, 20(2), 352-373, 2014.
Centralised Order Books versus Hybrid Order Books: A Paired Comparison of Trading Costs on NSC (Euronext Paris) and SETS (London Stock Exchange), co-auteur J.-F. Gajewski, Journal of Banking and Finance, 31(9), 2906-2924, 2007.
Are IPOs Still a Puzzle? A Survey of the Empirical Evidence from Europe, co-auteurs E. Boutron, J.-F. Gajewski et F. Labégorre, Finance, 28(2), 2007.
The Effect of Crossing-Network Trading on Dealer Market’s Bid-Ask Spreads, European Financial Management, 12(2), 143-160, 2006.