Ce séminaire est consacré aux doctorants, qui ont ainsi l’occasion de présenter l’état d’avancement de leurs travaux aux chercheurs du laboratoire. L’objet de la présentation n’est pas nécessairement un travail abouti. Il peut s’agir d’une présentation détaillée d’un projet de recherche, de son intérêt et des méthodes envisagées (pour les doctorants en début de thèse) comme il peut s’agir d’un papier finalisé. A noter que les doctorants les plus avancés peuvent également présenter leurs travaux au Séminaire Interne.
Concernant l’organisation du séminaire, contacter Marie-Pierre.DARGNIES@dauphine.fr

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Mercredi 12 Décembre 2012 salle S3 : 2 séminaires

Georges DIONNE, HEC MONTREAL

  • 14H-15H30 « Aversion au risque du premier ordre avec des applications en économie et en finance »
  • 16h-17H30 « An Extension of the CCAPM »

Jeudi 25 octobre2012 13h-16h30 – salle A709

Three new PhD students on CIFRE contracts will be auditioned on their resarch projects on October 25 from 1.00pm to 2.30pm in room A711.
Each presentation should be in English and last some 10-15 minutes.
A little snack will be offered.

Audition schedule:

  • 13h00, Dmitry OTROSHCHENKO, CIFRE Falguière Conseil, (DR Arnaud Simon),
  • 13h30, Ling Ni BOON, CIFRE Amundi, (DR Carole Gresse),
  • 14h00, Diène KAMARA, Salarié BRED, (DR Jean-François Casta)

Jeudi 8 mars 2012 16h15-18h salle A707

    • 16h15- Pierre-Arnaud Drouhin (Direction: L.Batsch, A.Simon)
    • 16h45- Elisabeth Fonteny (Direction: F.Riva)
    • 17h15 – Nouveaux doctorants:

Rémy Lambinet (Direction: D.Lautier, B.Villeneuve)
Yona Kamelgarn (Direction: L.Batsch, A.Simon)

Gérard Despinoy (Direction: M.Nussembaum)

Mardi 18 octobre 14h-17h15 salle A711

Ryan DAVIES (Babson College), enseignera un cours doctoral sur le thème « Sampling and simulation methods »

Une réunion est organisée par Carole Gresse et Marie-Aude Laguna

Mardi 4 octobre de 13h à 14h en salle A 711.

BILAN DOCTORAL de fin de première année

Jeudi 15 septembre de 12h à 14h30 salle A 709 (Lunch Seminar)

  • 12h00 Romain Boulland (E. Ginglinger)
  • 12h20 Julien Sebban (J. Hamon)
  • 12h40 Eric Vu (L. Batsch, A. Simon)
  • 13h00 Fazli Subhan (J-F. Casta)
  • 13h20 Aboudou Ouattara (H. de la Bruslerie)

Jeudi 29 septembre de 15h à 17h salle A 709.

  • 15h00 Paul Karehnke (C. Napp, E. Jouini)
  • 15h20 Emna Nefzi (E. Jouini)
  • 15h40 Stephane Albert (H. Alexandre)
  • 16h00 pause
  • 16h10 Dimitry Belovintsev (L. Batsch, A. Simon)
  • 16h30 Jérémy Dudek (G. Le Fol)
  • 16h50 Thomas Lefevbre (L. Batsch, A. Simon)

Jeudi 23 juin 2011 de 12h à 14h salle A 709

  • 12h00 Piyawan Srikhum (Encadrement: Laurent Batsch, Arnaud Simon)
    Article: « Non-Stationary Semivariogram Analysis Using Real Estate Transaction Data »
  • 12h30 Nesrine Bouzouita (Encadrement: Carole Gresse)
    Article: « IPO Underpricing, Post-Listing Liquidity, and Information Asymmetry in the Secondary Market »
  • 13h00 Pierre Astolfi (Encadrement: Jean-François Casta)
    Article: « SFAS 141 et IFRS 3 : Impact de la qualité des travaux de PPA sur la réduction de l’asymétrie d’information »
  • 13h30 Luca Tiozzo (Encadrement: Gaëlle Le Fol)
    Article: « Detecting Common and Local Factors in International Treasury Yield Curves »

Mercredi 22 juin 2011 de 13h30-15h30 & 16h-18h salle A 703

Cours doctoral par Ronnie Sadka (Boston College)
Thème: « Topics in liquidity and asset pricing »

Mercredi 15 juin 2011 de 14h à 17h30 salle A711
Cours doctoral par Alain Coën (UQàM)
Thèmes: Finance Internationale (mardi); Les Fonds Alternatifs (mercredi)

Jeudi 10 février 2011 de 15h30 à 17h salle A 709

  • 15h30 Laurence Porteu de la Morandière (Encadrement: Carole Gresse)
    Article: «Performance measure of financial analysts : are winners of
    European analysts ranking surveys really the best? »
  • 16h15 Pierre-Arnaud Drouhin (Encadrement: Arnaud Simon, Laurent Batsch)
    Article: « Property derivatives price dynamic and tradeoff opportunities: The case of the UK IPD All Property swaps « 

Jeudi 13 janvier 2011 de 13h à 14h30 salle A 711

  • 13h00 Luc Paugman (Encadrement: Jean-François Casta)
    Article: An explanation of the nature of internally generated goodwill based on aggregation of interacting assets
  • 13h45 Meriem Mehri (Encadrement: Kaouther Jouaber, Elyes Jouini)
    Article: Profit Sharing Ratio Model for Mudharabah contract with adverse selection problem.

Mardi 15 mars de 13h30 à 16h30 salle P51
Cours doctoral de Jayant Kale (Georgia State University)
Thème : Corporate Finance

Jeudi 3 mars 2011 de 13h30 à 15h en salle A 711 ANNULE

  • 13h30: Carole Métais (Encadrement: Thierry Ané) ANNULE
    Etude théorique et empirique de la distribution des rentabilités des actifs financiers et de leur volatilité
  • 14h15 : Hamza Bahaji (Encadrement: Jean-François Casta) ANNULE
    Gouvernance d’entreprise et rémunération incitative des dirigeants

Mercredi 24 novembre (14h00-17h00) & Vendredi 26 novembre (9h30-12h30)
Cours doctoral de Monica Billio (Université de Venise).
Thème : Les modèles à changements de régimes.

Jeudi 7 octobre 2010 de 13h à 14h30 en salle A 711

  • 13h00 – Bahaji Hamza (Encadrement: Jean-François Casta)
    Article: « Exercice et évaluation des stock options: un éclairage de la finance comportementale »
  • 13h30 – Emna Zouari (Encadrement: Jean-François Casta, Marie-Agnes Leutenegger)
    Article: « IFRS, asymétrie d’information et coût du capital »
  • 14h00 – Elisabeth Fonteny (Encadrement: Edith Ginglinger, Fabrice Riva)
    Article: « Un aperçu de quelques méthodes de calcul des profits indûment perçus par les initiés lors de leurs transactions »

Jeudi 24 Juin 2010 de 16h à 17h salle A703

    • 16h – Hamza Bahaji (Direction: Jean-François Casta)
      Article: « Incentives from Stock Option Grants: A Behavioral Approach »
    • 16h30 – Luc Paugam (Direction: Jean-François Casta)
      Article: « Mesurer le capital organisationnel comme combinaison de ressources »

Jeudi 18 juin 2009, de 14h30 à 16h00 (après le séminaire de DRM Finance) en salle A 707
Le séminaire sera encadré par Hervé Alexandre, Jacques Hamon, et Jean-François Casta.

Hamza BAHAJI Contribution à l’étude des déterminants du comportement d’exercice des porteurs de stock-options

Sarah DRAUS Liquidity effects of listing requirements

Fazli SUBHAN Factors affecting analysts earnings forecasts

Jeudi 22 janvier 2009 de de 13h à 15h, en salle A707
Séminaire animé par Hervé Alexandre, Edith Ginglinger et Jacques Hamon

Laure JEHLEN Modelling of the Financial Flows: the Detection of the Structural Changes for Market and Economic Regulation
Peter PONTUCH On the Relevance of Earnings Exclusions
Julie SALABER The Consumption-based Model and Addictive Consumption in International Stock Returns

Jeudi 4 septembre 2008
Présentation de l’état d’avancement des travaux des doctorants en fin de première année

Mirza ELAHI : Essays on size and value premium in European stock markets
Marc LANGENBACH : Integrating real estate derivatives: a critical analysis
Carole METAIS : Mixtures of distributions hypothesis and extreme returns in Thailand
Laurence PORTEU DE LA MORANDIERE : Performance measure of financial analysts
Aymen SMONDEL : L’apport des modèles quantitatifs dan la relation Banques-PME
Piyawan SRIKHUM: La diversification de portefeuille immobilier: géographique, sectorielle ou produit dérivé
Fazli SUBHAN: Essays on the effects of non financial factors on analysts’ earnings forecast
Oanh TRAN : La prime de risque en immobilier. Le cas des actions SIIC
Timothee WAXIN : Les salariés, la performance et la gouvernance des entreprises

Mardi 20 mai 2008 de 16h à 17h en A 703
Séminaire animé par Elyès Jouini et Fabrice Riva
Sélima BEN MANSOUR (en thèse avec E. Jouini) : Test empirique du CCAPM avec croyances hétérogènes

Jeudi 6 décembre 2007, à 13h00, en Salle A 701
Séminaire animé par Edith Ginglinger et Laurent Batsch

Marc LANGENBACH (en thèse avec L. Batsch) : Real Estate Perspectives
Richard MALLE (en thèse avec L. Batsch) : Une application des Prix hédoniques au Marché des Bureaux en Ile-de-France

Jeudi 8 novembre 2007, à 13h00, en Salle A 701
Séminaire animé par Edith Ginglinger et Gilles Chemla
Alexandre Klein (en thèse avec G. Chemla) : Vertical integration for risk averse actors in oligopolistic electric markets (co-écrit avec C. Leonard et T. Triboulet, papier joint)
Laure Koenig-Matsoukis (en thèse avec E. Ginglinger) : Market Liquidity around seasoned equity offerings

Peter Pontuch (en thèse avec G. Chemla) : Value and forecasting relevance of certain earnings items

Jeudi 8 mars 2007 à 14h 30 en salle A 701
Séminaire animé par Edith Ginglinger et Jacques Hamon

François Belot (en thèse avec E. Ginglinger): Coordination entre actionnaires : pactes et actions de concert dans les entreprises françaises cotées
Alexandre Brunel (en thèse avec J. Hamon): Qualité de Marché et Apport de Liquidité sur Euronext Paris
Sarah Draus (en thèse avec J. Hamon): Multi-cotations d’entreprises venant d’économies émergentes. Motivations et implications pour les entreprises et leur marché domestique

Jeudi 25 janvier 2007 à 9h 30 en salle AR 52-53
Séminaire animé par Laurent Batsch et Jean-François Casta
Karim Idi-Cheffou (en thèse avec L. Batsch) : Les stock-options en faveur des dirigeants: déterminants d’octroi et impact sur la performance des entreprises, le cas français

Hamza Bahaji (en thèse avec J.F. Casta) : Les déterminants du comportement des porteurs de stock-options

Jeudi 23 novembre 2006 à 15 heures en salle A 701
Séminaire animé par Edith Ginglinger et Laurent Batsch
Christine Grar (en thèse avec E. Ginglinger) : Difficultés des entreprises cotées : financement, gouvernance et communication financière
Olivier Marrot (en thèse avec L. Batsch) : Déterminants de la prime de risque : cas des petites capitalisations françaises

Mardi 4 avril 2006 de 9 h à 11 h en salle P 509
Séminaire animé par M.A. Subramanian (Georgia State University)
Julie Salaber : The Behavior of Sin Stocks in the European Market

Francois Desmoulins-Lebeault : Dynamics of Returns Distributions Informational Content

Jeudi 26 janvier 2006 de 15 h 30 à 18 h en A 701
Séminaire animé par E. Ginglinger et A. Lasfer (Cass Business School)
Abdoulkarim Idi Cheffou (en thèse avec L. Batsch): Les déterminants d’octroi de stocks-options aux dirigeants : une étude sur les entreprises du CAC 40

Vendredi 13 janvier 2006 de 9 h à 12 h en A 701
Séminaire animé par E. Ginglinger et A. Lasfer (Cass Business School)

Khaoula Saddour (en thèse avec E. Ginglinger): Why Do French Firms Hold Cash ?
Yosra Bejar (en thèse avec L. Batsch) : Disclosure of information on intellectual capital and signal strategies in initial public offerings: A Delphi explorative study